การซื้อขาย forex หุ่นยนต์ อัตโนมัติ และระบบการ

+

การซื้อขาย Forex หุ่นยนต์อัตโนมัติและระบบการ หนึ่งที่ใหญ่ที่สุดพื้นที่การเจริญเติบโตในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนคือการใช้กลยุทธ์การซื้อขายแบบอัตโนมัติ เทคนิคเหล่านี้มีชื่อเรียกหลายชื่อรวมทั้งซื้อขายกล่องดำซื้อขายโปรแกรมซื้อขายอัลกอริทึมการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quant) และหุ่นยนต์ซื้อขาย แต่พวกเขาทั้งหมดเพิ่มขึ้นมากหรือน้อยในสิ่งเดียวกัน - รับคอมพิวเตอร์เพื่อให้การซื้อขายโดยอัตโนมัติตามขั้นตอนวิธีการที่ วิเคราะห์ข้อมูลราคาและเข้าและออกจากการซื้อขายเมื่อเงื่อนไขตรง แม้จะมีสิ่งล่อใจที่ชัดเจนที่จะแสดงภาพของหุ่นยนต์ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งผมได้ล้มเหลวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะต่อต้าน (ดูขวา) ก็ควรจะตั้งข้อสังเกตว่าหุ่นยนต์ซื้อขายวลีเป็นเพียงคำพ้องสำหรับระบบการซื้อขายอัลกอริทึมและหุ่นยนต์เครื่องจักรกลไม่ได้การจ้างงานยังอยู่ใน ทางใดทางหนึ่งในตลาดการเงิน ประวัติโดยย่อของ robot ไม่ให้ซื้อขาย การปฏิบัตินี้เกิดขึ้นในปี 1970 เมื่อการแลกเปลี่ยนอิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกถูกนำมาใช้และความเจริญรุ่งเรืองตลอดปี 1980 และ 1990 ในวงการค้าระดับมืออาชีพ ในความเป็นจริงซื้อขายโปรแกรม (ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ระยะใช้กันอย่างแพร่หลายในเวลานั้น) ถูกกล่าวหาว่าเป็นความผิดพลาดของตลาดในวัน Black จันทร์และนับ แต่นั้นมารับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดที่ไม่คาดคิดหลายครั้งตั้งแต่เช่น 'ความผิดพลาดแฟลชของปี 2010 และ เมื่อเร็ว ๆ นี้ 'ความผิดพลาดสับ' ซึ่งในตลาดในเวลาสั้น ๆ เดินเข้าไปในเหวต่อไปนี้ทวีตปลอมรายงานว่ามีการระเบิดที่ทำเนียบขาว ในปี 2001 ไอบีเอ็มส่งคลื่นกระแทกทั่วโลกการค้าที่มีการสาธิตการใช้พลังงานของระบบการซื้อขายอัลกอริทึมซึ่งแสดงให้เห็นว่าทั้งสองขั้นตอนวิธีการซื้อขายคืออัลกอริทึมของไอบีเอ็ม MGD และ HPS ไปรษณีย์ (คิดค้นโดยเดฟคลิฟ, ซ้าย) อาจเนื่องออกดำเนินการค้ามนุษย์ ในสภาพแวดล้อมจำลองตลาด แม้ว่าประสิทธิภาพของโปรแกรมการซื้อขายได้แล้วที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการภายในของนักลงทุนสถาบันที่สำคัญการสาธิตนี้การแจ้งเตือนโลกกว้างกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้นในโลกการค้า ธรรมชาติผู้ค้าปลีกมีความกระตือรือร้นที่จะได้รับในการกระทำและนักพัฒนาซอฟต์แวร์การตอบสนองโดยการสร้างแพลตฟอร์มเช่น Metatrader และ TradeStation ที่ทำให้นักลงทุนอิสระที่จะใช้เทคนิคเหล่านี้ วันนี้การซื้อขายกล่องดำเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของภูมิทัศน์การซื้อขายในตลาดทุนทั้งหมดรวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยน กว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณการซื้อขายทั้งหมดในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนทั่วโลกสามารถนำมาประกอบกับกิจกรรมของหุ่นยนต์ซื้อขายและสัดส่วนจะยิ่งใหญ่กว่าในตลาดตราสารทุน เทรดดิ้งความถี่สูง (HFT) ส่วนใหญ่ของกลยุทธ์การซื้อขายอัลกอริทึมตกอยู่ในหมวดหมู่ของการซื้อขายความถี่สูง (HFT) นี้เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม terminal การค้าที่จะทำให้จำนวนมากของผลกำไรขนาดเล็กโดยการซื้อขายการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นของเครื่องมือทางการเงินซึ่งมีแนวโน้มที่จะมากคาดการณ์มากขึ้นทั่วทั้งกรอบเวลาที่สั้นมาก เพราะสิ่งเหล่านี้สามารถตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาเป็นจำนวนมากได้เร็วกว่าผู้ประกอบการค้ามนุษย์ที่พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสทำกำไรระยะสั้นที่อาจจะพลาดและทำให้จำนวนมากของธุรกิจการค้าในช่วงเวลาของวันซื้อขายวันที่ ระหว่างเหตุการณ์ตลาดย้ายเครื่องมือเช่นคู่สกุลเงินที่มีแนวโน้มที่จะค้าช่วง 'ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะไปขึ้นและลงของราคาในช่วงหนึ่งก่อนที่จะทำแบบนี้ถูกทำลายโดยการแกว่งของราคาที่ไม่คาดคิดที่รู้จักกันเป็น' ฝ่าวงล้อม . กลยุทธ์การร่อนได้รับการออกแบบเพื่อให้ทราบว่ามีเครื่องมือที่ใช้ในการซื้อขายช่วงและซื้อเมื่อราคาอยู่ที่ด้านล่างของช่วงและขายเมื่อพวกเขาอยู่ใกล้ด้านบน แต่นี้เป็นเปลือกขั้นต้นของกระบวนการที่เกี่ยวข้องและมีนับพันวิธีที่ประเภทของกลยุทธ์นี้อาจจะเดินเข้ามาจะช่วยให้คุณมีความคิดกว้างของวิธีการกลยุทธ์เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะดำเนินการ ทำลายการค้าขนาดใหญ่ หากผู้ประกอบการที่ทำงานให้กับนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ก็จะพยายามที่จะซื้อหรือขายปริมาณสูงของคู่สกุลเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดจะแจ้งให้ทราบทันทีซึ่งจะขับรถขึ้นราคาไปยังจุดที่การค้าอาจจะเป็นไปไม่ได้ โดยการใช้หุ่นยนต์ซื้อขายที่จะทำลายการค้าเป็นขนาดเล็กชิ้นน้อยที่เห็นได้ชัดเป็นปรากฏการณ์นี้สามารถลดลง นี่เป็นหนึ่งในครั้งแรกที่ใช้หุ่นยนต์ซื้อขายถูกนำไปเมื่อพวกเขาโผล่ออกมาในปี 1970 และ 1980 และพวกเขาจะยังคงใช้สำหรับวัตถุประสงค์นี้ในวันนี้ เทรดดิ้งล่า หุ่นยนต์เทรดดิ้งนอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้เพื่อให้ทราบว่าการซื้อขายขนาดใหญ่ที่ถูกวางไว้ - แม้ว่าพวกเขาจะถูกทำลายโดยระบบซื้อขายอัตโนมัติ - และประโยชน์จากราคาแกว่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ตามมา ประเภทของกลยุทธ์นี้เป็นที่รู้จักในฐานะของการซื้อขายนักล่า ' ควบคุมการใช้งานในช่วงต้นของการซื้อขายเป็นโปรแกรมที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสการเก็งกำไร เหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อทั้งสองสินทรัพย์ที่เหมือนกันมีการซื้อขายในราคาที่แตกต่างกันในตลาดที่แตกต่าง ความคิดที่อยู่เบื้องหลังนี้คือการวางสองซื้อขายพร้อมกันเพื่อให้ทันทีรับประกันกำไร ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อสองผู้ให้บริการสภาพคล่องจะนำเสนอราคาที่แตกต่างกันสำหรับคู่สกุลเงินเดียวกัน เกิดขึ้นเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมากสั้น - สั้นเกินไปสำหรับผู้ประกอบการค้ามนุษย์ที่จะจุดและประโยชน์จากแม้ว่าพวกเขาจะมีความสามารถในการทำธุรกิจการค้าพร้อมกัน - แต่ไม่สั้นเกินไปสำหรับหุ่นยนต์การค้าที่มีการเชื่อมต่อที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ในการแลกเปลี่ยน . กลยุทธ์อื่น ๆ เหล่านี้เป็นเพียงสามของการใช้งานมากมายที่หุ่นยนต์ซื้อขายอัตโนมัติสามารถนำไปในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนหรือแท้จริงตลาดทางการเงินใด ๆ เช่นเดียวกับการใช้เพื่อให้การเคลื่อนไหวของตลาดที่จะเป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์ในการดำเนินการที่พวกเขายังสามารถตั้งโปรแกรมให้เป็นไปตามประเภทของการซื้อขายแกว่งในระยะยาวและแนวโน้มต่อไปนี้กลยุทธ์ที่จะดำเนินการมักจะโดยผู้ค้ามนุษย์ ในขณะที่ยังคงมีสถานที่สำหรับสัญชาตญาณของมนุษย์และหน่วยสืบราชการลับในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนก็จะเพิ่มขึ้นในกรณีที่ว่านี้จะถูกนำไปเขียนโปรแกรมและการสอบเทียบของกลยุทธ์การซื้อขายกล่องดำและน้อยที่มีต่อการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริงของการค้า จะสามารถอิสระนักลงทุนกําไรจากการซื้อขายหุ่นยนต์? สำหรับนักลงทุนที่เป็นอิสระที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้กิจกรรมการค้าของตัวเองเป็นหลักมีสามเส้นทางที่สามารถนำมา ครั้งแรกคือการใช้กลยุทธ์ของคนอื่นโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทางใดทางหนึ่ง นี้อาจจะเป็นอันตราย - และแน่นอนที่จะสามารถ - แต่ก็สามารถทำงานได้ในบางกรณี กระจกแพลตฟอร์มการซื้อขายเช่น Tradency หรือ FXCM กระจกซื้อขาย (ขวา) ช่วยให้ผู้ประกอบการค้าเพื่อดูอัตราส่วนกำไร / ขาดทุนของบางกลยุทธ์การซื้อขายอัลกอริทึมและลูกหมูหลังธุรกิจการค้าในลักษณะเดียวกับที่พวกเขาอาจจะมีผู้ประกอบการค้ามนุษย์ใน เครือข่ายการค้าทางสังคม อีกทางเลือกหนึ่งที่พวกเขาสามารถดาวน์โหลดสคริปต์สำหรับ Metatrader หรือแพลตฟอร์มที่คล้ายกันหลังการทดสอบมันเกี่ยวกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์และนำไปสู่​​การปฏิบัติถ้ามันพิสูจน์ให้เป็นกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จ ที่สองคือการใช้สคริปต์ที่มีอยู่และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับกลยุทธ์ของคุณเอง นี้ต้องมีในระดับหนึ่งของความเชี่ยวชาญ แต่มันก็ไม่ยากถ้าคุณมีความเข้าใจในวงกว้างของการเขียนโปรแกรมภาษาที่คุณกำลังใช้ บางภาษาเช่น EasyLanguage (TradeStation) หรือ MQL5 (MetaTrader 5) มีความตรงไปตรงมามากและสามารถเข้าใจได้ค่อนข้างง่ายแม้ว่าคุณจะไม่ได้มีการศึกษาระดับปริญญาในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ภาษาอื่น ๆ เช่นภาษา C ++ และ Visual Basic ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการยุติธรรมบิตมากขึ้น แต่มีขอบเขตมากขึ้นสำหรับความซับซ้อนเหล่านี้และมีห้องสมุดขนาดใหญ่มากของสคริปต์ที่เขียนไว้ล่วงหน้าที่จะเลือกจาก กุญแจสู่ความสำเร็จด้วยวิธีนี้คือการได้อย่างทั่วถึงกลับทดสอบกลยุทธ์หลังการเปลี่ยนแปลงในแต่ละที่จะดูว่ามันมีเรื่องที่ดีขึ้นหรือไม่ ตัวเลือกที่สามคือการเขียนสคริปของคุณเองจากรอยขีดข่วน อีกครั้งนี้เป็นเรื่องง่ายกับภาษาบางกว่าคนอื่น ๆ แต่เมื่อทั้งนี้ต้องระดับที่สูงมากของความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ที่จะดึงออก ประโยชน์หลักของวิธีนี้คือว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของอัลกอริทึมดังนั้นถ้ามีอะไรผิดพลาดกับมันหรือคุณต้องการที่จะปรับแต่งมันคุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องเป็นกระบวนการที่ยาวของการทดลองและข้อผิดพลาด ในท้ายที่สุดมีห้องพักสำหรับข้อผิดพลาดกับความพยายามที่จะทำงานโดยอัตโนมัติกิจกรรมการค้าใด ๆ - แม้ในชั้นผู้ใหญ่ของตลาดระหว่างธนาคาร - และมันจึงเป็นความจำเป็นที่คุณใช้คำสั่งหยุดการสูญเสียที่จะครอบคลุมด้านหลังของคุณสิ่งที่ควรเกิดขึ้นที่ไม่คาดคิด